Exposés dans des Conférences et Séminaires depuis l'an 2000

Depuis 2011

  1. "Optimal consumption and investment with bounded downside risk measures for logarithmic utility functions" - The Fifth International Bachelier Colloquium Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Métabief, 16-23 January , 2011
  2. "Optimal consumption and investment for financial markets with random coefficients". The sixth International Bachelier Colloquium. "Mathematical Finance and Stochastic Calculus", Métabief, 15-22 January, 2012.
  3. "Séquential stochastic aproximation procedure" - International workshop on sequential methods and their applications. IWSM & A 2012, University of Rouen. France June 4-8, 2012.
  4. "Hedging problem with transaction costs for stochastic volatility markets"- The 7 th Internationa Bachelier Collouqium, Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Métabief, 13-20 january, 2013.

2007-2010

  1. "Optimal consumption and investment with bounded downside risk measures for logarithmic utility functions - Workshop Stochastic Control and Finance, Rosco", 18-23 March, 2010.16
  2. "Adaptive Sequential Estimation for Ergodic Difusion Processes in Quadratic Metric"- Second International Workshop in Sequential Methodologies, University of Technologiy of Troyes, 15-17 june, 2009.
  3. "Comportement extrême des processus autorégressifs multivariés" - Probabilités et Processus Stochastiques, Séminaire triangulaire à Brest, Université de Brest, 20 octobre 2008
  4. "Conmportement extrême des processus autorégressifs multivariés" - Journées du groupe MAS en 2008 à Rennes, Rennes, 27-29 août 2008.
  5. "Estimation non paramétrique dans le modèle de régression hétéroscedastique", -Séminaire parisien de Statistique de l'Institut Henri Poincaré, Paris, 19 mars 2007.
  6. "Consommation optimale avec contraintes sur les mesures de risque" -Séminaire du laboratoire de mathématiques de l'Université du Havre, Le Havre, 7 juin 2007.

2005/2006

  1. "Consommation optimale avec contraintes sur "Capital at Risk" " - Groupe de travail "Probabilités Numériques et Finance", Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires des Universités Pierre et Marie Curie et Denis Diderot, 16 mars 2006.

  2. "Consommation optimale avec contraintes sur les mesures de risque" - Séminaire de Mathématiques Financières et Statistique, Université Technique de Munich, Munich, Allemagne, 5 Octobre 2006.

  3. "Un théorème limite pour la valeur extrémale d'un processus autorégressif de type ARCH" -Séminaire Bachelier d'Économie et de Finance de l'Institut Henri Poincaré, 20 Mai 2005.

  4. "A Sharp control problem for stochastic singular perturbed systems" - 22 IFIP TC 7 Conference on System Modelling and Optimization, Italy, Turin, 18 july 2005.

  5. "Théorème limite pour la stratégie de Leland" - Séminaire du laboratoire de Mathématiques de l'Université de Rouen, 12 octobre 2005.

  6. "Consommation optimale pour le modèle de Black-Scholes" - Séminaire de Probabilité et Statistiques de l'Université d'État de Tomsk, Russie, 28 décembre 2005.

2003/2004

  1. "Queue de la loi stationnaire pour un modèle AR(q) à coefficients aléatoires" - Conférence "Statistics in Finance", Oberwolfach, Allemagne, 11-17 janvier 2004.

  2. "Non parametric estimation of the drift in the diffusion model via model selection"- Séminaire de Statistique Mathématique et Applications, CIRM (Luminy, France), 1er au 5 novembre 2004.

  3. "Queue de la loi stationnaire pour un modèle AR(q) à coefficients aléatoires" - Séminaire de Processus Stochastiques de l'Institut d'État de Technologie de Suisse (ETH), Zürich, 30 juin 2004.

  4. "Contrôle stochastique pour des systèmes d'équations différentielles stochastiques avec perturbations singulières et leurs applications"- Séminaire du Département de Mathématiques de l'Université de Brest, 7 Décembre 2004.

  5. "Queue de la loi stationnaire pour un modèle AR(q) à coefficients aléatoires" - Séminaire "Probabilités - Statistique", Université de Marne-la-Vallée, 28 février 2003.

  6. "Un théorème de renouvellement et ses applications aux problèmes extrêmaux" Séminaire du laboratoire de Mathématiques de l'Université de Rouen, 3 avril 2003.

  7. "Un problème extremal pour le modèle AR(q) à coefficients aléatoires". - Séminaire de Mathématiques Financières et Statistique, Université Technique de Munich, Munich, Allemagne, 10 septembre 2003.

  8. "Un théorème de renouvellement et ses applications aux problèmes extrêmaux" -Séminaire de Statistique de l'Université de Strasbourg Louis Pasteur, Strasbourg, 7 octobre 2003.

2001/2002

  1. "Estimation séquentielle non paramétrique du coefficient de dérive d'un processus de diffusion par la méthode de choix de modèles" - Séminaire de Statistique de l'Université de Strasbourg, 9 avril 2002.

  2. "Propriétés asymptotiques de la fonction de ruine pour le modèle d'assurance de Cramér-Lundberg avec investissements dans des actifs risqués. - Séminaire de Mathématiques Financières et Statistique, Université Technique de Munich, Munich, Allemagne, 27 juin 2002.

  3. "Estimation non paramétrique séquentielle pour les processus stochastiques par la méthode de pénalisation" - Journées MAS, Groupe "Modélisation aléatoire et statistique" de la SMAI, Grenoble, 4-6 septembre 2002.

  4. "Construction d'une stratégie de couverture avec risque pour l'option d'achat de type européen et coûts de transaction" - Séminaire de Mathématiques Financières et Statistique, Université Technique de Munich, Munich, Allemagne, 18 janvier 2001.

  5. "Les propriétés asymptotiques de la fonction de faillite pour les modèles d'assurances avec actifs risqués" - Séminaire de Statistique de l'Université de Strasbourg, janvier 2001.

  6. "Les systèmes stochastiques à deux échelles et leurs applications en mathématiques financières" - Séminaire de recherche en Mathématiques Financières, INRIA, Sophia Antipolis (D. Talay), 5 avril 2001.

  7. "Théorème de renouvellement pour les chaînes de Markov avec espace d'état compact" -Séminaire de Mathématiques Financières et Statistique, Université Technique de Munich, Munich, Allemagne, 11 novembre 2001.

  8. "Propriétés asymptotiques de la distribution stationnaire pour un modèle de mathématiques financières" - Séminaire de Mathématiques Financières et Statistique, Université Technique de Munich, Munich, Allemagne, 19 novembre 2001.

2000

  1. "Estimation séquentielle de paramètres de processus autorégressifs"- Séminaire de Statistique de l'Université de Strasbourg, février 2000.

  2. "Systèmes stochastiques singulièrement perturbés" - Séminaire de Statistique de l'Université de Strasbourg, mars 2000.

  3. "Systèmes différentiels stochastiques singulièrement perturbés" - Séminaire de Probabilités de l'Université d'Amiens, mars 2000.

  4. "Théorème limite pour la stratégie de Leland avec des coûts de transaction" - Séminaire de Calcul Stochastique de l'Université de Strasbourg, avril 2000.

  5. "Estimation séquentielle de la moyenne d'un processus autorégressif" - Séminaire de Statistique des Processus Stochastiques (J. Jacod) de l'Université Paris 6, 4 mai 2000.

  6. "Théorème limite pour la stratégie de Leland avec des coûts de transaction" - Rencontre Probabilités-Statistique des Universités Évry-Nancy-Strasbourg, Évry, 19-20 mai 2000.

  7. "Procédure séquentielle de l'approximation stochastique en temps discret" - Séminaire de Statistique de l'Université de Grenoble I, 8 juin 2000.

  8. "Théorème limite pour la stratégie de Leland avec des coûts de transaction" - Groupe de Travail "Méthodes Stochastiques et Finance" de l'Université Marne-la-Vallée, 30 juin 2000.

  9. "Estimation non paramétrique séquentielle pour les processus stochastiques en temps continu" - Journées MAS, Groupe "Modélisation aléatoire et statistique" de la SMAI, Université de Rennes I, 6-8 septembre 2000.

  10. "Estimation non paramétrique séquentielle du coefficient de dérive du processus de diffusion" - Séminaire de Probabilité et Statistique de l'Université de Provence, Marseille - 1,17 novembre, 2000.

  11. "Estimation non paramétrique séquentielle pour les processus stochastiques en temps continu" - Rencontre de Probabilités-Statistique des Universités Évry-Nancy-Strasbourg, Évry, 28-29 novembre 2000.

  12. "Les systèmes d'équations différentielles stochastiques avec perturbations singulières et leurs applications" - Groupe de Travail "Méthodes Stochastiques et Finance" de l'Université Marne-la-Vallée, 8 décembre 2000.

  13. "Estimateurs séquentiels et polynômes locaux pour le problème non paramétrique de la dérive d'un processus de diffusion" - Rencontre de Statistique Mathématique, CIRM (Luminy, France), 11 - 15 décembre 2000.

  14. "Le problème de valorisation d'une option d'achat de type européen avec coûts de transaction" - Séminaire de Mathématiques d'Économie et de Finance de l'Institut Henri Poincaré (Paris 5), 22 décembre 2000